Волатильности финансовых рынков
Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.
Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении. Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала. Различают два вида волатильности: Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
Ожидаемая волатильность - волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски. Показателем такой скорости выступает стандартное отклонение цены актива, или, как его еще называют, волатильность цены.
Стандартное волатильности финансовых рынков - это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего, оно свидетельствует о вероятности, с которой цена примет то или иное значение и задает меру отклонения цены актива от некоторой средней величины, то есть характеризует риск, связанный с данным волатильности финансовых рынков, например, волатильность цены облигации. Для того, что бы определить волатильность рынка в целом, можно произвести расчет волатильности по фондовому индексу.
Расчет волатильности.
Попробуйте сервис подбора литературы.
Последовательность относительных изменений имеет ряд преимуществ по сравнению с последовательностью цен. Во-первых, преобразуя последовательность цен в последовательность относительных изменений, мы добиваемся большей сравнимости различных последовательностей цен различных активов.
- Волатильность на финансовых рынках | Euronews
- Волатильность - Энциклопедия Forex
- Что такое волатильность - простыми словами | AvaTrade
- Волатильность. Индикаторы волатильности финансового рынка
- Рассмотрим возможности применения для моделирования и прогнозирования показателей фондового рынка многофакторных статистических моделей, основанных на использовании методов корреляционного и регрессионного анализа, в которые включены характеристики волатильности рынка.
Например новые акции IPO могут расти и падать за короткий период в десятки раз, поэтому при расчете волатильности таких акций, нельзя использовать абсолютные значения. Относительные изменения рассчитывают двумя путями. Как процентное изменение цены: 2.
Что такое Волатильность на фондовом рынке? Кумар Мухаметзянов. Финансовый советник
Второй метод волатильности финансовых рынков в том, что в качестве переменной величины принимают логарифм отношения последующей волатильности финансовых рынков к цене предыдущей обычно это цены закрытияа именно: xi равен натуральному логарифму ценового изменения: Индикаторы волатильности: Индикаторами волатильности на forex считаются CCI Commodity Channel Indexполосы Боллинджера Bollinger BandsATR Average True RangeИндикатор Чайкина Chaikin Volatility.
В качестве индикаторов волатильности используют также и вышеописанное стандартное отклонение.
Мы принимаем.
