Волатильность портфеля формула

Инвестиционный портфель. Доходность и риск инвестиционного портфеля.

волатильность портфеля формула высокая волатильность цены

Эти формулы корректно работают, если случайная величина доходность портфеля равна линейной комбинации: где — средняя доходность i-го актива. В волатильность портфеля формула же использования логарифмических доходностей обычно для расчета волатильности применяют те же формулы, что и выше, хотя математически это не корректно.

волатильность портфеля формула список белых брокеров бинарных опционов

Разница несущественна в практических целях, но меня сейчас интересует теория. В случае логарифмических доходностей отдельных активов, общая доходность портфеля также логарифмическая будет равна не линейной комбинации, а следующему выражению: Соответственно строго математически дисперсию как и волатильность данной величины некорректно считать по вышеприведенным формулам.

бинарные опционы ловушка

Есть ли у кого-то идеи как правильно оценить дисперсию этой величины через ее составляющие? Как ее можно разложить в линейную комбинацию по аналогии с обычными доходностями? Оцененная волатильность портфеля формула по корректной формуле из предыдущего вопроса или просто волатильность одного актива, посчитанная на исторических данных с использование лог.

стоит ли вкладывать в биткоины адмирал трейдинг

Опять же по практике никто не переводит ее обратно в эффективную доходность. Хочу узнать мнение профессионалов насколько это корректно?

ехмо ме

Например, если мы считаем параметрический VaR в рублях и получили оценку волатильности, выраженную в логарифмических доходностях, то по идее же некорректно просто перемножить сумму инвестиций руб. Нужно же сначала получить волатильность, выраженную в эффективной доходности ибо лог.

  • Проанализируем, какое влияние на риск портфеля оказывают коэффициенты корреляции Corвходящие в портфель ценных бумаг.
  • Инвестиционный портфель.
  • Инвестиционный портфель. Доходность и риск инвестиционного портфеля.
  • Основы создания персонального инвестиционного портфеля Оценка риска каждой акции — это ее изменчивость волатильность по отношению к математическому ожиданию доходностей.
  • Поэтому для такого случая не наблюдается уменьшение риска, то есть уменьшение его дисперсии, а происходит только его усреднение.
  • Как выбрать портфель по соотношению доходности и риска

Корректны ли мои рассуждения на этот счет? Опять же в практических целях это все в пределах погрешности, но меня это все интересует с точки зрения теории.

волатильность портфеля формула трейдинг картинка d

Еще по теме